Метод оптимального управления активами с пошаговыми coditional value at risk (CVaR) ограничениями при известных параметрах векторов доходностей

Голубин А.Ю., Гридин В.Н., Смирнов Д.С., Булгаков С.А.
Страницы: 89-102 | Управление в социально-экономических системах
← Пред.След. →